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培训首页 |
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课程介绍 |
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教学方式 |
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项目说明 |
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联系方式: |
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北京市海淀区北四环西路 |
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9号银谷大厦2106 |
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机构名字: |
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CQF中国培训中心 |
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联系人:于小姐 |
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联系电话: |
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010-62800688 |
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课程介绍 |
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模块1 金融理论与实践基础 |
模块2 风险与回报 |
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重要数学工具 |
泰勒级数 |
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概率论 |
随机微积分与伊藤定理 |
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转换密度函数 |
中心极限定理 |
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资产定价的随机行为 |
鞅理论 |
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现代投资组合理论 |
资本资产定价模型 |
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连续时间资产配置 |
风险价值 |
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波动性计量与建模 |
金融市场与产品 |
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资产价格的二项式模型 |
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模块3 权益,货币与商品衍生品 |
模块4 利率与产品 |
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对冲与希腊字母方法 |
Black－Scholes模型 |
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期权交易策略 |
提前执行与美式期权 |
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初级蒙特卡罗模拟法 |
初级有限差分方法 |
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鞅定价理论 |
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固定收益产品 |
收益率，久期与凸性 |
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随机即期利率模型 |
利率调整 |
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数据分析 |
可转换债券 |
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HJM模型 |
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模块5 信用产品与风险 |
模块6 高级课程 |
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信用风险和信用衍生品 |
CDS定价、市场方法 |
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合成CDO定价 |
违约风险 |
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转换矩阵 |
Copulas(联接函数) |
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波动面 |
随机波动 |
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跳跃扩散 |
奇异期权 |
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蒙特卡罗模拟 |
拟蒙特卡罗方法 |
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有限差分方法 |
非概率方法 |
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静态对冲 |
BGM模型 |
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CQF独家特色辅助课程 |
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C++在金融中的应用 |
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数量金融中绝大多数专业软件开发采用的都是C++。要成为数量金融团队中的精锐成员，你需要写出高质量的代码，并且必须能够了解别人写出的C++程序。 |
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教学目标 |
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学员在完成本次教学后可以使用重要的定价模型并将其转换成实用的C++代码。从基本的C++起步，涵盖数量金融环境中编码原则及实务。学员不仅要学习设计原理，还要学习金融数学中核心技术实现方面的具体细节，以及自身编制的软件与Excel 等应用程序之间的连接。这项独具特色的课程涵盖了学员在调试过程中以及设计有缺陷时的常犯错误和问题，让学员可以胜任银行业务中的实际编程业务。
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C++在金融数学中的应用 |
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学员将学习一些必需的技巧，以将定价模型转化成适于C++编码的算法形式。其中将以数量金融工程中使用的多种数值模式为例进行说明 |
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CQF拓展 |
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要在顶级的投资银行里扮演好现代数量金融专业人才的角色， C++至关重要。因此作为CQF教学计划的重要组成部分。CQF 学员如需学习该项课程，最好首先学完CQF，或者在与课程主管商讨后与CQF 并行学习该项课程。 |
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